课程大纲：（以下为部分大纲）
一、现金流角度看期权：以未来现金流贴现的金融模型分析期权策略
1、债券的定价：以债券的定价理解未来现金流贴现模型及修正久期的概念
2、公司股票：企业未来利润带来的权益增长贴现化理解股票定价
3、期权定价模型的原理：无风险套利假设，BSM模型等现代期权定价理论
4、期权与一般资产结合：金融资产一般化，将期权纳入整体现金流折现模型中
5、央行YCC带来的套利：央行对利率走廊的控制带来的债券市场的套利机会
二、期权合约的内涵
1、期权的无方向交易导致的均衡
2、市场会收敛于买卖双方均无法单方面套利的格局
3、如果不做Delta均衡，期权会呈现出何种性质？
4、买权不对冲=买了电影票不去看or主动期权
5、卖权不对冲=承担义务+获取imp vol 所有收益
6、追趋势如何防止反复
1）追多趋势的情况，如何防止小闪崩
2）追空趋势的情况，上毛刺的处理
3）追趋势中的杠杆率作用
4）风险度的意义
5）完整的追趋势策略
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THE END
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